跨期套利策略-合约价差300 U如何套利？

套利与对冲都可能同时使用多个头寸。判断效果时，需要合并计算所有腿的盈亏、费用和资金占用。

学习时关注这些问题

1. 确认各个头寸对同一价格变化如何反应，理解未同步成交的风险。
2. 核对手续费、资金费、借币成本及到期时间。
3. 价差和资金费会变化；头寸看似相抵，也不能忽略平台、流动性和强平条件。

原资料的阅读线索

• 一、跨期套利原理
• 二、跨期套利操作
• 三、结合网格策略进行跨期套利

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